本科、硕士,数学,浙江大学数学系; 博士,金融学,香港大学经济金融学院; 副教 授(博导),金融学,浙江大学经济学院、浙江省金融研究院(AFR),浙江大学“求是青年学者”
研究领域:资产定价,波动率指数(VIX)及其期货期权,金融衍生品,利率期限结构,金融 工程和信用风险等,涉及中国大陆、香港和美国的债券、股票、权证和VIX衍生品等金融市场。 年来担任多种SSCI/SCI学术期刊的匿名审稿人,多次在主流金融学国际会议宣读论文,曾担任 国际金融管理学会(Financial Management Association, FMA)2010年会、亚洲金融学会 (Asian Finance Association)2012年会和第五届期货与衍生品国际会议(2016)的分会场主席 (Session Chair)。2012年获得芝加哥商业交易所集团(CME Group,全球最大的期货期权 交易市场)的特别研究奖励,2015和2016年获得金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖。 |